Під греками опціонів розуміють показники, що дозволяють дати оцінку опціонним угодам. Ці показники звуться греків, оскільки позначаються грецькими літерами – Delta, Vega, Theta, Gamma.
гамма опціону (кривизна опціону) – це швидкість зміни дельти опціону із зміною ціни базового договору. Зазвичай гаму опціону виражають через зміну дельти на 1 пункт зміни ціни базового договору. Якщо гамма дорівнює 5, то при зростанні базового контракту на 1 п дельта опціону зросте на 5.
Вега. Вега показує, як зміниться вартість опціону при зміні мається на увазі волатильності. Зрозуміла волатильність – один із ключових факторів, що визначають вартість опціонутому дуже важливо зрозуміти, як її зміна впливає на вартість опційної позиції (опційний портфель).
тета опціону – Показник тимчасового розпаду вартості опціону. Зазвичай, тіта виражається у пунктах щоденного зниження вартості опціону за відсутності інших змін над ринком.